■ 簡介：
本指標專門測量股價是否已超出常態分佈範圍，屬於超買超賣類指標中較特殊的一種，波動於正無限大和負無限小之間，但是，又不須要以0為中軸線，這一點也和波動於正無限大和負無限小的指標不同。
所謂超買超賣指標，顧名思義，“超買”，就是已經超出買方的能力，買進股票的人數超過了一定比例，那麼，這時候應該反向賣出股票。"超賣"則代表賣方賣股票賣過了頭，賣股票的人數超過一定比例時，反而應該買進股票。這是在一般常態行情，但是，如果行情是超乎尋常的強勢，則超買越賣指標會突然間失去方向，行情不停的持續前進，群眾似乎失去了控制，對於原價的這種脫序行為，CCI指標提供了不同度的看法。
有些股民想在最安全的範圍內買賣股票，但是，對於部分冒險性、賭性較高的股民而言，他們寧可選擇在高風險的環境下，介入速度快、利潤大的市場。CCI正是出於這樣的目的設計，專廠對付極端的行情。
■ 分析方法：
■ 實作方法：
1.CCI從+100至-100的常態區，由下往上突破+100天線時，為搶進時機。
2.CCI從+100天線之上，由上往下跌破天線時，為加速逃逸時機。
3.CCI在常態區時，可參考其他指標決策，但CCI跌破-100時應堅決賣出。
■ 缺陷：
CCI只用於對付突破性行情，對於溫和性的行情應避免使用此指標。
2007年12月13日 星期四
『SAR拋物式轉向點』趨勢型
■ 簡介：
拋物式轉向點是提供買入/賣出訊號的指標。
■ 分析方法：
拋物式轉向點上升，代表市勢向好。
拋物式轉向點下跌，代表市勢向淡。
拋物式轉向點由價位線之上突然轉到價位線之下，代表市勢逆轉向好，可視作買入訊號。
拋物式轉向點由價位線之下突然轉到價位線之上，代表市勢轉淡，可視作賣出訊號。
■ 實作方法：
拋物式轉向點上升，皆可加碼；拋物式轉向點下跌，應不動作。
在拋物式轉向點時，可以做為大筆贖回(由上往下反轉)或買進(由下往上反轉)的訊號。
當市場趨勢為多頭行情，價格持續向上揚升時， SAR點將隨著時間的變動而向上移動，故股價位於SAR點上
方為買進回補訊號，直到行情反轉回落並跌破SAR點的訊號出現，代表投資人應賣出持股並反向作空。空頭趨勢時則反之。
改良一：單向應用，只作為獲利了結出場點。進場點使用別的方法以避免買進盤整走勢的標的。
改良二：加上3%濾嘴，以避免假訊號。
改良三：可依獲利程度放寬濾嘴寬度，比如說20%以後每10%增加1%，如獲利30%濾嘴變為4%。
只看收盤價。
如果幾天之內又站上SAR，表示賣錯了馬上追回來，如果又買錯了，放棄！可能已進入盤整階段。(這條是必要的)
■ 常用設定值：
加速因子(AF) = 0.02
加速因子上限= 0.2
通常要根據每隻基金再去做微調喔~
拋物式轉向點是提供買入/賣出訊號的指標。
■ 分析方法：
拋物式轉向點上升，代表市勢向好。
拋物式轉向點下跌，代表市勢向淡。
拋物式轉向點由價位線之上突然轉到價位線之下，代表市勢逆轉向好，可視作買入訊號。
拋物式轉向點由價位線之下突然轉到價位線之上，代表市勢轉淡，可視作賣出訊號。
■ 實作方法：
拋物式轉向點上升，皆可加碼；拋物式轉向點下跌，應不動作。
在拋物式轉向點時，可以做為大筆贖回(由上往下反轉)或買進(由下往上反轉)的訊號。
當市場趨勢為多頭行情，價格持續向上揚升時， SAR點將隨著時間的變動而向上移動，故股價位於SAR點上
方為買進回補訊號，直到行情反轉回落並跌破SAR點的訊號出現，代表投資人應賣出持股並反向作空。空頭趨勢時則反之。
改良一：單向應用，只作為獲利了結出場點。進場點使用別的方法以避免買進盤整走勢的標的。
改良二：加上3%濾嘴，以避免假訊號。
改良三：可依獲利程度放寬濾嘴寬度，比如說20%以後每10%增加1%，如獲利30%濾嘴變為4%。
只看收盤價。
如果幾天之內又站上SAR，表示賣錯了馬上追回來，如果又買錯了，放棄！可能已進入盤整階段。(這條是必要的)
■ 常用設定值：
加速因子(AF) = 0.02
加速因子上限= 0.2
通常要根據每隻基金再去做微調喔~
『BB保力加通道指標』趨勢型
■ 簡介：
保力加通道是由三條線所組成。中軸是股價的簡單移動平均線(一般使用20天平均線)，而通道頂和通道底則由中軸的簡單移動平均值與標準差(Standard Divation)的倍數計算出來(標準差是衡量收市價偏離移動平均線的平均值)。
當通道逐漸收窄，代表市場波幅收縮。而通道逐漸放大，則代表市場波幅擴大。
■ 分析方法：
利用通道中軸線及股價，確定升/跌走勢。(中軸向下，淨值也在中軸以下，表示下跌力強；中軸向上，淨值也在中軸之上，表示上升力強)
若通道維持收窄(代表股價正在進行整固)，後市走勢將會出現較明顯的轉向突破。
若是股價走出通道的頂部或底部，可預期股價將會持續此走勢方向。
當股價在通道頂部或底部出現轉向，可利用對面的通道頂部或底部作為轉向走勢的目標價。
■ 實作方法：
當中軸向下，且淨值在中軸之下要觀望，切記不要輕易進場。
當中軸有稍為向上，淨值也在中軸之上(這一個是不切定點)，通道縮小，即可開始買進。
當淨值走出通道頂部，應加碼買進；而當股價走出通到底部，則全部贖回。
當淨值從頂部或底部出現轉向，通道若太大則考慮全部贖回，通道若適中可以在觀望，若又超過底部或頂部，可以考慮賣出或買進。
■ 常用設定值：
平均日數（中軸） = 20
標準差 = 2
保力加通道是由三條線所組成。中軸是股價的簡單移動平均線(一般使用20天平均線)，而通道頂和通道底則由中軸的簡單移動平均值與標準差(Standard Divation)的倍數計算出來(標準差是衡量收市價偏離移動平均線的平均值)。
當通道逐漸收窄，代表市場波幅收縮。而通道逐漸放大，則代表市場波幅擴大。
■ 分析方法：
利用通道中軸線及股價，確定升/跌走勢。(中軸向下，淨值也在中軸以下，表示下跌力強；中軸向上，淨值也在中軸之上，表示上升力強)
若通道維持收窄(代表股價正在進行整固)，後市走勢將會出現較明顯的轉向突破。
若是股價走出通道的頂部或底部，可預期股價將會持續此走勢方向。
當股價在通道頂部或底部出現轉向，可利用對面的通道頂部或底部作為轉向走勢的目標價。
■ 實作方法：
當中軸向下，且淨值在中軸之下要觀望，切記不要輕易進場。
當中軸有稍為向上，淨值也在中軸之上(這一個是不切定點)，通道縮小，即可開始買進。
當淨值走出通道頂部，應加碼買進；而當股價走出通到底部，則全部贖回。
當淨值從頂部或底部出現轉向，通道若太大則考慮全部贖回，通道若適中可以在觀望，若又超過底部或頂部，可以考慮賣出或買進。
■ 常用設定值：
平均日數（中軸） = 20
標準差 = 2
2007年11月2日 星期五
『MACD指標』波段型
MACD是“Moving Average Convergence and Divergence”的略稱，原理為運用2條指數平滑移動平均線（EMA ）走向之異同，及其聚合與分離的徵兆功能，用以研判匯率的振幅(買入與賣出的時機)、交叉形式和乖離的描繪，進而研判市場趨勢反轉點的一種技術指標。
■ 計算方法
MACD指標的組成由
DIF(差離值)
DEA(差離平均值)
MACD(DIF-DEA)柱形
DIF ＝ 12日EMA－26日EMA;
(1. DIF為不同期間移動平均成本之"差離值"，其中12與26為天期參數可以改變。
MACD ＝ 9日內DIF總和／9;
(1. 9日差離值平均，其中9為天期參數可以改變。
D-M＝當日DIF－當日MACD
(1. D-M顯示MACD與DIF之行徑方向趨勢，亦表示多空強弱程度，為輔助參考之用。
(2. 當DIF>MACD為多頭市場，當DIF
(3.當MACD>0表示過去12日以來之平均成本高於過去26日以來之平均成本， MACD<0表示過去12日以來之平均成本低於過去26日以來之平均成本。
(4. 漲跌越急，12日EMA與26日EMA之距離越遠，DIF值越大，顯示多方或空方氣勢正在逐漸增強。
■ 應用法則
參數設定：
短天期EMA參數：12
中天期EMA參數：24、26
MACD天期參數：6、9、12
【信號一】
DIF向下跌破MACD為賣出信號。
DIF向上突破MACD為買進信號。
DIF與MACD於高檔區交叉向下[可能形成峰頂]為賣出信號。
DIF與MACD於低檔區交叉向上[可能形成谷底]為買進信號。
配合D-M之遞增或遞減判別趨勢強弱。
【信號二】
股價上漲而MACD卻向下或DIF與MACD交叉向下為賣出信號。
股價下跌而MACD卻向上或DIF與MACD交叉向上為買進信號。
■ 計算方法
MACD指標的組成由
DIF(差離值)
DEA(差離平均值)
MACD(DIF-DEA)柱形
DIF ＝ 12日EMA－26日EMA;
(1. DIF為不同期間移動平均成本之"差離值"，其中12與26為天期參數可以改變。
MACD ＝ 9日內DIF總和／9;
(1. 9日差離值平均，其中9為天期參數可以改變。
D-M＝當日DIF－當日MACD
(1. D-M顯示MACD與DIF之行徑方向趨勢，亦表示多空強弱程度，為輔助參考之用。
(2. 當DIF>MACD為多頭市場，當DIF
(3.當MACD>0表示過去12日以來之平均成本高於過去26日以來之平均成本， MACD<0表示過去12日以來之平均成本低於過去26日以來之平均成本。
(4. 漲跌越急，12日EMA與26日EMA之距離越遠，DIF值越大，顯示多方或空方氣勢正在逐漸增強。
■ 應用法則
參數設定：
短天期EMA參數：12
中天期EMA參數：24、26
MACD天期參數：6、9、12
【信號一】
DIF向下跌破MACD為賣出信號。
DIF向上突破MACD為買進信號。
DIF與MACD於高檔區交叉向下[可能形成峰頂]為賣出信號。
DIF與MACD於低檔區交叉向上[可能形成谷底]為買進信號。
配合D-M之遞增或遞減判別趨勢強弱。
【信號二】
股價上漲而MACD卻向下或DIF與MACD交叉向下為賣出信號。
股價下跌而MACD卻向上或DIF與MACD交叉向上為買進信號。
2007年11月1日 星期四
『RSI指標』波段型
RSI是由韋爾達發明的具有代表性的統計型技術分析指標。RSI使用一條曲線，從一特定的時期內價格的變動情況，推測價格未來的波動方向，並根據匯價漲跌幅度顯示市場的強弱。其為中長期觀測指標；短期則採用Williams ％R - W%R 指標。
■ 計算方法
RSI = (A * 100) / (A + B);
A ： N日期間漲幅的平均值
（N日內漲幅總和除以N）
B ： N日期間跌幅的平均值
（N日內跌幅總和除以N）
■ 應用法則
通常採用RSI(14)，RSI的縱軸(強弱變化幅度)限定在0～100之間。RSI越向上延伸，，代表行情上漲趨勢越強。RSI越向下延伸，代表行情下跌趨勢越強。70以上為超買狀態，相反30以下為超賣狀態。在波動振幅大的情況下，有時以80和20來替代70和30的超買超賣分界線。
使用RSI時需要注意兩個方面。一個是在RSI曲線與50%水平線相交叉的情況下。由於此種情況反映出多空雙方的力量強弱發生了變化，從而發出行情反轉的訊號。當由下向上穿越50％水平線時判斷為行情向上反轉信號。由上向下跌破50％水平線時判斷為行情向下反轉信號。
另外一個要注意的是背離現象。RSI指標在進入70％以上或30％以下區間後， 會出現行情的走勢與RSI方向反向波動現象。價格在上升而RSI卻在下降視為上升趨勢減弱。價格在下降而RSI卻在上升視為下降趨勢減弱。RSI處於高位(70％以上)，並形成一峰比一峰低的兩個峰，而此時，價格卻對應的是一峰比一峰高，這叫頂背離。價格這一漲是最後的衰竭動作，這是比較強烈的賣出信號。RSI在低位形成兩個依次上升的谷底，而價格還在下降，這是最後一跌或者說是接近最後一跌，是可以開始建倉的信號。
■ Relative Strength Index優缺點
優點：在強勢行情中，經常是RSI指標比價格先到達高點，而後與價格之間產生“背離現象”。這種現象有利於預測行情的反轉點，不僅可以通過此現象判斷出中長期的建倉買賣位置，而且對判明長期上升趨勢和長期下降趨勢時的反轉點也非常有效。例如:價格在上升走勢中，RSI卻處於下降狀態，此時視為上升趨勢疲弱，預計行情將要發生反轉。
缺點：由於RSI設計上的原因，RSI在進入超買區或超賣區以後，即使市勢有較大的波動，而RSI變動速率漸趨緩慢，波幅愈來愈微， 即出現所謂鈍化問題。尤其是在持續大漲或大跌時，容易發生買賣"操之過急"的遺憾。解決此問題的方法是同時使用其他技術分析指標做為輔助工具。
■ 計算方法
RSI = (A * 100) / (A + B);
A ： N日期間漲幅的平均值
（N日內漲幅總和除以N）
B ： N日期間跌幅的平均值
（N日內跌幅總和除以N）
■ 應用法則
通常採用RSI(14)，RSI的縱軸(強弱變化幅度)限定在0～100之間。RSI越向上延伸，，代表行情上漲趨勢越強。RSI越向下延伸，代表行情下跌趨勢越強。70以上為超買狀態，相反30以下為超賣狀態。在波動振幅大的情況下，有時以80和20來替代70和30的超買超賣分界線。
使用RSI時需要注意兩個方面。一個是在RSI曲線與50%水平線相交叉的情況下。由於此種情況反映出多空雙方的力量強弱發生了變化，從而發出行情反轉的訊號。當由下向上穿越50％水平線時判斷為行情向上反轉信號。由上向下跌破50％水平線時判斷為行情向下反轉信號。
另外一個要注意的是背離現象。RSI指標在進入70％以上或30％以下區間後， 會出現行情的走勢與RSI方向反向波動現象。價格在上升而RSI卻在下降視為上升趨勢減弱。價格在下降而RSI卻在上升視為下降趨勢減弱。RSI處於高位(70％以上)，並形成一峰比一峰低的兩個峰，而此時，價格卻對應的是一峰比一峰高，這叫頂背離。價格這一漲是最後的衰竭動作，這是比較強烈的賣出信號。RSI在低位形成兩個依次上升的谷底，而價格還在下降，這是最後一跌或者說是接近最後一跌，是可以開始建倉的信號。
■ Relative Strength Index優缺點
優點：在強勢行情中，經常是RSI指標比價格先到達高點，而後與價格之間產生“背離現象”。這種現象有利於預測行情的反轉點，不僅可以通過此現象判斷出中長期的建倉買賣位置，而且對判明長期上升趨勢和長期下降趨勢時的反轉點也非常有效。例如:價格在上升走勢中，RSI卻處於下降狀態，此時視為上升趨勢疲弱，預計行情將要發生反轉。
缺點：由於RSI設計上的原因，RSI在進入超買區或超賣區以後，即使市勢有較大的波動，而RSI變動速率漸趨緩慢，波幅愈來愈微， 即出現所謂鈍化問題。尤其是在持續大漲或大跌時，容易發生買賣"操之過急"的遺憾。解決此問題的方法是同時使用其他技術分析指標做為輔助工具。
『MA指標』趨勢型
MA分有
SMA 簡單MA(Simple Moving Average)，MA通常就等於SMA
EMA ƒ平滑（指數）MA(Exponential Moving Average)
WMA 加權MA(Weighted Moving Average)
■ 計算公式
SMA(t) = t日的淨值總和 / t日
EMA(1) = SMA(t)...第1日
EMA(n) = EMA(n-1) + a * [淨值(n)-EMA(n-1)];
a = 2 / (n+1);
或是你把EMA看成是
今天的指數平均值＝平滑係數×（今天收盤指數－昨天的指數平均值）＋昨天的指數平均值。
■ 應用時機
.從數字中的變動中去預測未來股價短期，中期，長期的變動方向同時也可看出成本變動情形。
種類：
短期MA：以6日，10日，20日為基期
中期MA：以30日，72日為基期
長期MA：以200日為基期
特性：
a：趨勢的特性：MA可表示股價趨勢的方向
b：穩重的特性：MA不像日線會起起落落，而是起落相當平穩的曲線
c：安定的特性：MA不輕易往上或往下，必須必須股價漲勢真正明朗了，MA才會往上延伸，愈短的MA，安定性愈差，愈長的MA，安定性愈強，但也因此使得MA有延進反應的特性。
d：助漲的特性：在多頭市場，短期MA向上移動速度快，中長期MA向上移動速度較慢，但都表示一定期間內平均成本增加，買方力量大於賣方，若股價回跌至平均線附近，便是買進時機，此為助漲特性
e：助跌的特性：在空頭市場，股價向下突破MA，而MA亦向右下方移動若股價回升至MA附近，自然產生阻力，此時為賣出信號，平均線此時有助跌作用。
股價突破均線時買進，跌破均線時賣出。
當短天期均線向上穿越長天期均線時買進（黃金交叉）。
當短天期均線向下穿越長天期均線時賣出（死亡交叉）。
配合葛蘭碧八大法則：
1.均線從跌勢中逐漸走平，股價向上突破平均線時為買進訊號。
2.股價下挫但仍維持在均線上時，當股價又再度上升時買進訊號。
3.均線持續上升，股價漲幅甚大使得正乖離過大，為賣出訊號。
4.均線持續上揚，股價回跌至接近平均線或跌破平均線後再度站上時買進訊號。
5.均線在上升趨勢中趨於平緩或逐漸下降，而股價跌破均線時賣出訊號。
6.均線持續下滑，而股價突然暴跌遠離平均線，使負乖離過大，此時為反彈買進訊號。
7.均線持續下滑，而股價反彈突破均線，但馬上跌回均線之下，為賣出訊號。
8.均線持續下滑，股價彈升未達平均線即回跌，為賣出訊號。
一般情況中，當短日數平均線上穿長日數的平均線代表短期內上升力度充足，可視為買入信號。
相反，當短日數平均線下穿長日數平均線代表短期內下跌力度大，可視為賣出信號。
短日線以10日，長日線以20日為基礎
■ 注意事項
1.使用黃金交叉或死亡交叉買賣訊號時，由於指數早已出現波段的漲幅或跌幅，反而容易出現修正走勢，因此買賣訊號較行情的高低點落後。
2.當指數進入盤局之時，由於均線呈現糾結，容易產生做多做空皆損失或買賣訊號頻繁的情形，使用上需配合經驗來取用。
3.葛氏法則中亦存在著高風險的買賣訊號，使用上仍需配合經驗來調整。
4.雖然均線的表現較K線穩定，但相對地也較K線反應遲鈍。
均線訊號比K線來得遲鈍，當產生黃金交叉或死亡交叉時，股價已經漲了一大段或是跌了一大段，所以應用上還是要謹慎。依照筆者的經驗，依葛蘭碧第一法則和第二法則為買進依據會比用黃金交叉來得好。
■ 結論
用MA(10)與MA(20)觀測黃金交叉與死亡交叉。
用MA(20)與淨值"評估"在下跌走勢是否有反彈加碼的機會。
觀察MA(50)及MA(200)做作為中期及中長期的"評估"。
SMA 簡單MA(Simple Moving Average)，MA通常就等於SMA
EMA ƒ平滑（指數）MA(Exponential Moving Average)
WMA 加權MA(Weighted Moving Average)
■ 計算公式
SMA(t) = t日的淨值總和 / t日
EMA(1) = SMA(t)...第1日
EMA(n) = EMA(n-1) + a * [淨值(n)-EMA(n-1)];
a = 2 / (n+1);
或是你把EMA看成是
今天的指數平均值＝平滑係數×（今天收盤指數－昨天的指數平均值）＋昨天的指數平均值。
■ 應用時機
.從數字中的變動中去預測未來股價短期，中期，長期的變動方向同時也可看出成本變動情形。
種類：
短期MA：以6日，10日，20日為基期
中期MA：以30日，72日為基期
長期MA：以200日為基期
特性：
a：趨勢的特性：MA可表示股價趨勢的方向
b：穩重的特性：MA不像日線會起起落落，而是起落相當平穩的曲線
c：安定的特性：MA不輕易往上或往下，必須必須股價漲勢真正明朗了，MA才會往上延伸，愈短的MA，安定性愈差，愈長的MA，安定性愈強，但也因此使得MA有延進反應的特性。
d：助漲的特性：在多頭市場，短期MA向上移動速度快，中長期MA向上移動速度較慢，但都表示一定期間內平均成本增加，買方力量大於賣方，若股價回跌至平均線附近，便是買進時機，此為助漲特性
e：助跌的特性：在空頭市場，股價向下突破MA，而MA亦向右下方移動若股價回升至MA附近，自然產生阻力，此時為賣出信號，平均線此時有助跌作用。
股價突破均線時買進，跌破均線時賣出。
當短天期均線向上穿越長天期均線時買進（黃金交叉）。
當短天期均線向下穿越長天期均線時賣出（死亡交叉）。
配合葛蘭碧八大法則：
1.均線從跌勢中逐漸走平，股價向上突破平均線時為買進訊號。
2.股價下挫但仍維持在均線上時，當股價又再度上升時買進訊號。
3.均線持續上升，股價漲幅甚大使得正乖離過大，為賣出訊號。
4.均線持續上揚，股價回跌至接近平均線或跌破平均線後再度站上時買進訊號。
5.均線在上升趨勢中趨於平緩或逐漸下降，而股價跌破均線時賣出訊號。
6.均線持續下滑，而股價突然暴跌遠離平均線，使負乖離過大，此時為反彈買進訊號。
7.均線持續下滑，而股價反彈突破均線，但馬上跌回均線之下，為賣出訊號。
8.均線持續下滑，股價彈升未達平均線即回跌，為賣出訊號。
一般情況中，當短日數平均線上穿長日數的平均線代表短期內上升力度充足，可視為買入信號。
相反，當短日數平均線下穿長日數平均線代表短期內下跌力度大，可視為賣出信號。
短日線以10日，長日線以20日為基礎
■ 注意事項
1.使用黃金交叉或死亡交叉買賣訊號時，由於指數早已出現波段的漲幅或跌幅，反而容易出現修正走勢，因此買賣訊號較行情的高低點落後。
2.當指數進入盤局之時，由於均線呈現糾結，容易產生做多做空皆損失或買賣訊號頻繁的情形，使用上需配合經驗來取用。
3.葛氏法則中亦存在著高風險的買賣訊號，使用上仍需配合經驗來調整。
4.雖然均線的表現較K線穩定，但相對地也較K線反應遲鈍。
均線訊號比K線來得遲鈍，當產生黃金交叉或死亡交叉時，股價已經漲了一大段或是跌了一大段，所以應用上還是要謹慎。依照筆者的經驗，依葛蘭碧第一法則和第二法則為買進依據會比用黃金交叉來得好。
■ 結論
用MA(10)與MA(20)觀測黃金交叉與死亡交叉。
用MA(20)與淨值"評估"在下跌走勢是否有反彈加碼的機會。
觀察MA(50)及MA(200)做作為中期及中長期的"評估"。
『KD指標』
■ 計算公式
當日K值 = 前日K值 * 2/3 + 當日RSV * 1/3
當日D值 = 前日D值 * 2/3 + 當日K值 * 1/3
目前c日的不成熟隨機值 RSV(c) = (C-Lk / Hk-Lk) * 100;
■ 應用時機
隨機指標和KD指標很相像，因為是用同一個不成熟隨機值為基礎，一個是經過二次的平均運算，一個用KD值運算快速隨機指標很類似於K，慢速隨機指標很類似於D，但是計算上隨機指標比較簡易KD指標筆隨機指標更加先進，因為他降低了一日的暴漲和暴跌的影響，但是用來制定基金的進出場時程，KD指標和隨機指標一樣好用，因為基金不會有一日性的重大漲跌。
基金用週線等級就可以了KD為進出的指標，在大多數的巿場和產品都是適用，有一些不適合的，例如：波動激烈的市場。
還有KD的交易區間要和趨勢循環貼近，差距太大，用KD會做出錯誤信號，選擇交易區間是KD功力之所在。
當日K值 = 前日K值 * 2/3 + 當日RSV * 1/3
當日D值 = 前日D值 * 2/3 + 當日K值 * 1/3
目前c日的不成熟隨機值 RSV(c) = (C-Lk / Hk-Lk) * 100;
■ 應用時機
隨機指標和KD指標很相像，因為是用同一個不成熟隨機值為基礎，一個是經過二次的平均運算，一個用KD值運算快速隨機指標很類似於K，慢速隨機指標很類似於D，但是計算上隨機指標比較簡易KD指標筆隨機指標更加先進，因為他降低了一日的暴漲和暴跌的影響，但是用來制定基金的進出場時程，KD指標和隨機指標一樣好用，因為基金不會有一日性的重大漲跌。
基金用週線等級就可以了KD為進出的指標，在大多數的巿場和產品都是適用，有一些不適合的，例如：波動激烈的市場。
還有KD的交易區間要和趨勢循環貼近，差距太大，用KD會做出錯誤信號，選擇交易區間是KD功力之所在。
2007年10月30日 星期二
『隨機指標;SSTO』波段型
Slow Stochastic Oscillator(SSTO)是一種為了提高買賣信號的正確性，剔除了極端資料，較比Fast Stochastic Oscillator(FSTO)更加平滑的指標。其很類似KD指標。 將KD指標中的RSV(不成熟隨機值)取一次平均就是快速隨機指標(FSTO)。 將快速隨機指標取一次平均就是慢速隨機指標(SSTO)。 文中的隨機指標都是指慢速隨機指標。
■ 計算公式
隨機指標 SSTO(5,3,3) = SMA(SMA(RSV(5),3),3) ;
目前c日的不成熟隨機值 RSV(c) = (C-Lk / Hk-Lk) * 100;
共t日簡單移動平均線 SMA(t) = SUM(Vt) / t;
C目前淨值
Lk為k日的最低淨值
Hk為k日的最高淨值
Vt為t次的值
■ 應用時機
0至20為超賣區。
80至100為超買區。
在超賣區附近，%K上破%D為買入信號。
在超買區附近，%K下破%D為賣出信號。
當隨機指數的走勢與價位走勢出現背馳，市勢將出現逆轉。
隨機指標的參數
比較喜歡常常交交易的人可以使用5,3,3
比較喜歡久久扣款一次獲錢不夠多的人可以使用15,3,3
並沒有特別的好壞之分,存依自身需要而定
上面兩組參數僅供範例
隨機指標完全是擺盪型指標，標準隨機指標公式的參數採用(5, 3, 3)，完全發揮擺盪型態指標的靈敏特性，擅長捕捉短暫出現的買進機會，但是缺陷是鈍化的時機便多，在多頭的時候用來捕捉買進機會很合適，但是不適合用來做出場指標，基金是長期投資的品種，所以故意設計這種型態的指標。
對付隨機指標(5, 3, 3)的最好方式是蜘蛛網，蜘蛛網是趨勢型的交易法則，適用於單邊市場，正好可以克服隨機指標的擺盪特性。
隨機指標的進場微調隨機指標已經來到低點，這是扣款的最基本條件，在基本條件具備之後，可以進行一些進場時機的微調。
最激進的人可以在隨機指標來到低點的時候就進行一次清倉扣款
如果扣款之後，如果淨值持續上漲，就下重手，執行追漲殺跌策略，一直到隨機指標讀數超越50的時候，停止扣款
如果扣款之後，如果淨值持續下跌，就有種選擇
停扣，直到止跌回穩在扣
停扣，建立反向部位，實施殺跌策略
保守的人， 在隨機指標來到低點的時候，還不扣款
必須等待隨機指標交叉向上，而且淨值上升時再開始扣款
中庸一點的人， 在隨機指標來到低點的時候，清手扣一次
隨機指標交叉向上，而且淨值上升時再下重手
■ 計算公式
隨機指標 SSTO(5,3,3) = SMA(SMA(RSV(5),3),3) ;
目前c日的不成熟隨機值 RSV(c) = (C-Lk / Hk-Lk) * 100;
共t日簡單移動平均線 SMA(t) = SUM(Vt) / t;
C目前淨值
Lk為k日的最低淨值
Hk為k日的最高淨值
Vt為t次的值
■ 應用時機
0至20為超賣區。
80至100為超買區。
在超賣區附近，%K上破%D為買入信號。
在超買區附近，%K下破%D為賣出信號。
當隨機指數的走勢與價位走勢出現背馳，市勢將出現逆轉。
隨機指標的參數
比較喜歡常常交交易的人可以使用5,3,3
比較喜歡久久扣款一次獲錢不夠多的人可以使用15,3,3
並沒有特別的好壞之分,存依自身需要而定
上面兩組參數僅供範例
隨機指標完全是擺盪型指標，標準隨機指標公式的參數採用(5, 3, 3)，完全發揮擺盪型態指標的靈敏特性，擅長捕捉短暫出現的買進機會，但是缺陷是鈍化的時機便多，在多頭的時候用來捕捉買進機會很合適，但是不適合用來做出場指標，基金是長期投資的品種，所以故意設計這種型態的指標。
對付隨機指標(5, 3, 3)的最好方式是蜘蛛網，蜘蛛網是趨勢型的交易法則，適用於單邊市場，正好可以克服隨機指標的擺盪特性。
隨機指標的進場微調隨機指標已經來到低點，這是扣款的最基本條件，在基本條件具備之後，可以進行一些進場時機的微調。
最激進的人可以在隨機指標來到低點的時候就進行一次清倉扣款
如果扣款之後，如果淨值持續上漲，就下重手，執行追漲殺跌策略，一直到隨機指標讀數超越50的時候，停止扣款
如果扣款之後，如果淨值持續下跌，就有種選擇
停扣，直到止跌回穩在扣
停扣，建立反向部位，實施殺跌策略
保守的人， 在隨機指標來到低點的時候，還不扣款
必須等待隨機指標交叉向上，而且淨值上升時再開始扣款
中庸一點的人， 在隨機指標來到低點的時候，清手扣一次
隨機指標交叉向上，而且淨值上升時再下重手
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